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AlphaSimplex 集团

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AlphaSimplex 集团
公司类型附属公司
成立1999年，​25年前​（1999）
创办人罗闻全 (Andrew Lo)
代表人物Duncan Wilkinson (CEO)
总部美国马萨诸塞州波士顿
产业投资管理
资产管理规模109亿美元(Q3 2022)
员工人数44 (2022)
母公司
网站www.alphasimplex.com
备注[1]

AlphaSimplex 集团（AlphaSimplex）是一家总部位于波士顿的美国投资管理公司。该公司以量化投资见长。 [2] [3] [4]

2022年10月20日，法国外贸银行资产管理公司宣布将 AlphaSimplex 出售给Virtus Investment Partners 。 [5] [6]收购于2023年4月完成。 [7]

背景

AlphaSimplex 由罗闻全博士 (Andrew Lo) 于 1999 年创立。 [3] [8] [9]罗闻全是麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授。 [8] [9] [10] [11]他一直担任董事长兼首席投资策略师直至2018 年，随后他成为名誉董事长并担任高级顾问。 [11] [12] [13]

2007 年， 法国外贸银行资产管理公司收购了 AlphaSimplex。 [8] [12]同年，AlphaSimplex 和瑞士信贷推出了第一个130-30 基金指数。 [14]

该公司最著名的基金是期货管理策略基金(Managed Futures Strategy Fund)和全球另类基金(Global Alternatives Fund launched), 分别于2010 年和 2008 年推出[2] [3] [4] [9] [15]期货管理策略基金采用量化方法来跟踪走势。 [2] [4] [9] [11] [15]全球另类基金则是一种面向普通投资者的共同基金，有着对冲基金的策略和属性。这些投资者往往达不到投资对冲基金的严格要求。 [3] [11]该公司还于 2009 年推出一支名为多元化策略(Diversifying Strategies) 的另类流动性基金，但因回报不佳而于 2013 年关闭。 [16]

该公司在商品期货交易委员会注册为商品基金运营商（CPO）和商品交易顾问（CTA）。 [15] [17]自 2010 年以来，追踪固定费用走势一直是其旗舰 CTA 策略。 [15]

参考

  1. ^ Form ADV (PDF). SEC. [November 24, 2022]. （原始内容存档 (PDF)于2022-11-24）. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A. Bloomberg.com. September 10, 2022 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-09-10） （英语）. "AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A" （页面存档备份，存于互联网档案馆）.
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始内容存档于2022-12-02） （美国英语）. Gray, Tim (July 11, 2009).
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 Managed Futures Massively Outperforms in 2022. ETF Database. [December 2, 2022]. （原始内容存档于2022-12-07）. "Managed Futures Massively Outperforms in 2022" （页面存档备份，存于互联网档案馆）.
  5. ^ Virtus to acquire alternatives manager AlphaSimplex from Natixis. Pensions & Investments. October 20, 2022 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-11-24） （英语）. 
  6. ^ SCHMITT, WILL. Natixis to sell $11bn alts boutique to Virtus. citywire.com. October 21, 2022 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-11-24）. 
  7. ^ Larson, Andrew. Virtus Investment Partners closes on acquisition of Boston firm. Hartford Business Journal. April 4, 2023 [2023-12-26]. （原始内容存档于2023-04-05）. 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 Natixis to buy firm managed by MIT's Andrew Lo. Reuters. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-11-24） （英语）. 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 Fisher, Daniel. Managed-Futures Fund Offers Panic Management In A Crisis. Forbes. [December 2, 2022]. （原始内容存档于2022-12-02） （英语）. Fisher, Daniel.
  10. ^ Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始内容存档于2022-12-02） （美国英语）. 
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo. Pensions & Investments. July 9, 2009 [December 2, 2022]. （原始内容存档于2022-12-02） （英语）. "Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo" （页面存档备份，存于互联网档案馆）.
  12. ^ 12.0 12.1 Natixis buys firm founded by MIT professor Lo. Pensions & Investments. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-11-24） （英语）. 
  13. ^ Supplement dated November 7, 2017 to the Currently Effective Summary Prospectus, Prospectus and Statement of Additional Information. www.sec.gov. [November 24, 2022]. （原始内容存档于2022-11-24）. 
  14. ^ Credit Suisse and AlphaSimplex launch first 130/30 index | Hedgeweek. www.hedgeweek.com. October 3, 2007 [November 24, 2022]. （原始内容存档于2024-03-16） （英语）. 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 AlphaSimplex's Flat Fee Flagship Strategy. thehedgefundjournal.com. [December 2, 2022]. （原始内容存档于2022-12-02） （英国英语）. 
  16. ^ Zweig, Jason. When a 'Liquid-Alt' Fund Loses Steam. WSJ. [December 2, 2022]. （原始内容存档于2021-01-17） （美国英语）. 
  17. ^ BASIC | NFA. www.nfa.futures.org. [December 2, 2022]. （原始内容存档于2022-12-02）. 

外部链接

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