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AlphaSimplex 集團

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AlphaSimplex 集團
公司類型附屬公司
成立1999年，​25年前​（1999）
創辦人羅聞全 (Andrew Lo)
代表人物Duncan Wilkinson (CEO)
總部美國馬薩諸塞州波士頓
產業投資管理
資產管理規模109億美元(Q3 2022)
員工人數44 (2022)
母公司
網站www.alphasimplex.com
備註[1]

AlphaSimplex 集團（AlphaSimplex）是一家總部位於波士頓的美國投資管理公司。該公司以量化投資見長。 [2] [3] [4]

2022年10月20日，法國外貿銀行資產管理公司宣佈將 AlphaSimplex 出售給Virtus Investment Partners 。 [5] [6]收購於2023年4月完成。 [7]

背景

AlphaSimplex 由羅聞全博士 (Andrew Lo) 於 1999 年創立。 [3] [8] [9]羅聞全是麻省理工學院斯隆管理學院金融學教授。 [8] [9] [10] [11]他一直擔任董事長兼首席投資策略師直至2018 年，隨後他成為名譽董事長並擔任高級顧問。 [11] [12] [13]

2007 年， 法國外貿銀行資產管理公司收購了 AlphaSimplex。 [8] [12]同年，AlphaSimplex 和瑞士信貸推出了第一個130-30 基金指數。 [14]

該公司最著名的基金是期貨管理策略基金(Managed Futures Strategy Fund)和全球另類基金(Global Alternatives Fund launched), 分別於2010 年和 2008 年推出[2] [3] [4] [9] [15]期貨管理策略基金採用量化方法來跟蹤走勢。 [2] [4] [9] [11] [15]全球另類基金則是一種面向普通投資者的共同基金，有着對沖基金的策略和屬性。這些投資者往往達不到投資對沖基金的嚴格要求。 [3] [11]該公司還於 2009 年推出一支名為多元化策略(Diversifying Strategies) 的另類流動性基金，但因回報不佳而於 2013 年關閉。 [16]

該公司在商品期貨交易委員會註冊為商品基金運營商（CPO）和商品交易顧問（CTA）。 [15] [17]自 2010 年以來，追蹤固定費用走勢一直是其旗艦 CTA 策略。 [15]

參考

  1. ^ Form ADV (PDF). SEC. [November 24, 2022]. （原始內容存檔 (PDF)於2022-11-24）. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A. Bloomberg.com. September 10, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-09-10） （英語）. "AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A" （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）.
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始內容存檔於2022-12-02） （美國英語）. Gray, Tim (July 11, 2009).
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 Managed Futures Massively Outperforms in 2022. ETF Database. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-07）. "Managed Futures Massively Outperforms in 2022" （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）.
  5. ^ Virtus to acquire alternatives manager AlphaSimplex from Natixis. Pensions & Investments. October 20, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）. 
  6. ^ SCHMITT, WILL. Natixis to sell $11bn alts boutique to Virtus. citywire.com. October 21, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24）. 
  7. ^ Larson, Andrew. Virtus Investment Partners closes on acquisition of Boston firm. Hartford Business Journal. April 4, 2023 [2023-12-26]. （原始內容存檔於2023-04-05）. 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 Natixis to buy firm managed by MIT's Andrew Lo. Reuters. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）. 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 Fisher, Daniel. Managed-Futures Fund Offers Panic Management In A Crisis. Forbes. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英語）. Fisher, Daniel.
  10. ^ Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始內容存檔於2022-12-02） （美國英語）. 
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo. Pensions & Investments. July 9, 2009 [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英語）. "Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo" （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）.
  12. ^ 12.0 12.1 Natixis buys firm founded by MIT professor Lo. Pensions & Investments. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）. 
  13. ^ Supplement dated November 7, 2017 to the Currently Effective Summary Prospectus, Prospectus and Statement of Additional Information. www.sec.gov. [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24）. 
  14. ^ Credit Suisse and AlphaSimplex launch first 130/30 index | Hedgeweek. www.hedgeweek.com. October 3, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2024-03-16） （英語）. 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 AlphaSimplex's Flat Fee Flagship Strategy. thehedgefundjournal.com. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英國英語）. 
  16. ^ Zweig, Jason. When a 'Liquid-Alt' Fund Loses Steam. WSJ. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2021-01-17） （美國英語）. 
  17. ^ BASIC | NFA. www.nfa.futures.org. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02）. 

外部連結

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