吉布斯採樣

吉布斯採樣（英語：Gibbs sampling）是統計學中用於馬爾科夫蒙特卡洛（MCMC）的一種算法，用於在難以直接採樣時從某一多變量概率分布中近似抽取樣本序列。該序列可用於近似聯合分布、部分變量的邊緣分布或計算積分（如某一變量的期望值）。某些變量可能為已知變量，故對這些變量並不需要採樣。

吉布斯採樣常用於統計推斷（尤其是貝葉斯推斷）之中。這是一種隨機化算法，與最大期望算法等統計推斷中的確定性算法相區別。與其他MCMC算法一樣，吉布斯採樣從馬爾科夫鏈中抽取樣本，可以看作是Metropolis–Hastings算法的特例。

該算法的名稱源於約西亞·威拉德·吉布斯，由斯圖爾特·傑曼與唐納德·傑曼兄弟於1984年提出。

演算法

吉布斯採樣適用於條件分布比邊緣分布更容易採樣的多變量分布。假設我們需要從聯合分布 $p(x_{1},\dots ,x_{n})$中抽取$\mathbf {X} =(x_{1},\dots ,x_{n})$的$\left.k\right.$個樣本。記第$i$個樣本為$\mathbf {X} ^{(i)}=\left(x_{1}^{(i)},\dots ,x_{n}^{(i)}\right)$。吉布斯採樣的過程則為：

1. 確定初始值$\mathbf {X} ^{(1)}$。
2. 假設已得到樣本$\mathbf {X} ^{(i)}$，記下一個樣本為$\mathbf {X} ^{(i+1)}=\left(x_{1}^{(i+1)},x_{2}^{(i+1)},\dots ,x_{n}^{(i+1)}\right)$。於是可將其看作一個向量，對其中某一分量$x_{j}^{(i+1)}$，可通過在其他分量已知的條件下該分量的概率分布來抽取該分量。對於此條件概率，我們使用樣本$\mathbf {X} ^{(i+1)}$中已得到的分量$x_{1}^{(i+1)}$到$x_{j-1}^{(i+1)}$以及上一樣本$\mathbf {X} ^{(i)}$中的分量$x_{j+1}^{(i)}$到$x_{n}^{(i)}$，即$p\left(x_{j}^{(i+1)}|x_{1}^{(i+1)},\dots ,x_{j-1}^{(i+1)},x_{j+1}^{(i)},\dots ,x_{n}^{(i)}\right)$。
3. 重複上述過程$k$次。

在採樣完成後，我們可以用這些樣本來近似所有變量的聯合分布。如果僅考慮其中部分變量，則可以得到這些變量的邊緣分布。此外，我們還可以對所有樣本求某一變量的平均值來估計該變量的期望。

參見

• 圖模式
• 馬爾可夫鏈
• 馬爾可夫邏輯網絡

參考文獻

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