跳转到内容

跳跃过程

维基百科，自由的百科全书

跳跃过程（英语：jump process）是一种拥有离散变化的随机过程。

在物理中，跳跃过程将会产生扩散。从微观的角度来说，他们都由跳跃扩散来描述。

在金融领域，很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程，即拥有小而连续的随机变化，则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb [1] 提出价格实际上是一个跳跃过程。[来源请求] Cox–Ross–Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想，这对金融市场有着重要的意义。

相关链接

参考文献

  1. ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics. [2013-04-08]. （原始内容存档于2018-05-27）. 
检索自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=跳跃过程&oldid=61804961”