變異數膨脹因子
在一個線性統計模型中，一個系數的變異數膨脹因子（Variance inflation factor，VIF）等於多元模型中該系數的方差與只有一個變量的模型中該系數的方差的商[1][2][3]。
當各變量線性無關時變異數膨脹因子為1。如果變異數膨脹因子過大，則說明自變量之間有較強的相關性，可以去掉變異數膨脹因子較大的變量或將相關的變量組合成單一變量。
參考文獻
- ^ James, Gareth; Witten, Daniela; Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert. An Introduction to Statistical Learning 8th. Springer Science+Business Media New York. 2017. ISBN 978-1-4614-7138-7.
- ^ Kutner, M. H.; Nachtsheim, C. J.; Neter, J. Applied Linear Regression Models 4th. McGraw-Hill Irwin. 2004.
- ^ Sheather, Simon. A modern approach to regression with R. New York, NY: Springer. 2009. ISBN 978-0-387-09607-0.
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